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因跨市场指数升级测试 沪深300指数大幅低开

来源:证券时报 时间:2020-04-21 14:30:10

 昨日,中证1000、沪深300、全指医药等跨市场指数出现行情异常显示。不久,上海证券交易所发布公告称,发现异常情况后,上交所立即启动应急处置预案,会同指数编制机构中证指数有限公司排查原因。将尽快于日内恢复相关指数行情的正常显示。同时,对全市场交易继续进行监控排摸,力保市场正常交易。

    记者发现,昨日上午A股开盘后,沪深300指数大幅低开,跌幅最多时近2.7%,但同时,上证综指和深证成指皆有反弹。从权重股表现上来看,沪深300成份股整体表现较好,只有少数权重股低开。

    上海艾方资产管理有限公司总裁蒋锴告诉记者,当天早间集合竞价时“肉眼”发现沪深300指数偏离度比较大,开盘交易之后,通过公司自己的试算软件,发现其他几个重要指数也出现“异常”。

    相关指数异常,会不会造成投资机构损失?对此蒋锴认为,因为当天市场总体平稳,而且上述异常一开盘就出现了,易于发现,所以大部分机构不会出现实际损失。他举例说,当日日内的股指期货、ETF等行情偏离度都比较小。午后开盘,中证500、沪深300等股指期货有小幅修正,但幅度均在千分之二、千分之三的较小范围。

    “机构在进行量化分析时,如果采用分钟等较小颗粒度,那么在进行连续分析时,由于相关指数的异常,可能会造成数据时段不连续的情况。但对于专业机构来说,他们应该会在数据入库时对其进行调整和清洗。像收盘数据等历史资料,机构一般是采用万得、恒生聚源等第三方数据提供商的数据加以生成和留存。”蒋锴介绍。

    一家不愿署名的公募基金指数投资部负责人认为,像万得等数据提供商,应该只拥有对证券交易行情数据的使用权,而无修改权。“如果数据提供商可以调整数据,那么就无法保证全市场的数据是统一的,会造成很大的麻烦。”他说。

    上交所表示,经向各市场机构征询、了解,目前涉及上交所的股票、债券、基金、ETF期权等产品和ETF申赎均未受影响。深交所和中国金融期货交易所相关市场交易正常进行。

    13时零3分,上交所再次发布公告称,经应急处置,指数实时行情显示已于13时恢复正常,相关指数的最高值、最低值等静态指标将在收市后予以补正。经排查,此次异常显示系因周末上交所跨市场指数计算系统升级所致。上交所表示,对此次异常情况的发生表示歉意。今后将对安全运行机制进行全面深入核查,严守交易安全运行底线,完善有关规则制度和应急处理机制,切实维护市场安全稳定运行,保护投资者合法权益。